Case Study: DKB
(Aryza Evaluate)

Ausgangssituation (2017)

Eine zentrale Herausforderung des Projekts bestand darin, eine fachliche Methodik zu definieren, die:

• parameterbasierte Berechnungen für große Portfolien mit > 1 Mio. Konten automatisiert.
• Expertenbewertungen einzelner großer Engagements abbildet.

Parallel dazu musste eine sehr performante Datenversorgung aufgebaut werden, um die Datenqualität zu den Reporting-Stichtagen gewährleisten zu können.
Die Berechnung musste innerhalb enger Abschlussfristen umgesetzt werden. Neben der fachlichen Korrektheit waren Performance, Nachvollziehbarkeit und Wiederholbarkeit der Ergebnisse entscheidend, da sie gegenüber Wirtschaftsprüfung und Revision belegt werden mussten und müssen.

Zielsetzung

Ziel war die IFRS-9-konforme Ermittlung der Risikovorsorge und deren stabile Integration in Monats- und Jahresabschlüsse. Die Lösung sollte kurzfristig produktiv einsetzbar sein und ohne Eigenentwicklungen betrieben werden können. Der Betrieb sollte dauerhaft mit vertretbarem personellem Aufwand möglich sein.

Umsetzung

„Der initiale Implementierungsprozess war von einer ausgeprägten Hands-on-Mentalität geprägt“, so Felix Fliegel, Fachbereichsleiter Kredit Consult der DKB. Notwendige Handlungsfelder wurden zeitnah identifiziert und bearbeitet.

Im Projekt wurden die notwendigen Datenanbindungen aus den Banksystemen eingerichtet und die Berechnungsläufe in den monatlichen und jährlichen Abschlussprozess überführt.

Im Folgeprojekt wurden Funktionalitäten zur Ermittlung von Migrationsverlusten für alle möglichen Ratings in einer separaten Anwendung implementiert, so dass Anforderungen  aus der Capital Requirement Directive (CRD) erfüllt werden konnten.

Aryza Evaluate wird heute im Risikocontrolling sowie in der Workout-Einheit genutzt, die problembehaftete Engagements  betreut.

„Mittlerweile ist der Implementierungsprozess durch eine hohe Effizienz und Professionalität geprägt“, erklärt Felix Fliegel. Fachliche Einstellungen können innerhalb der Anwendung vorgenommen werden, ohne Programmcode ändern zu müssen. Updates und neue Versionen lassen sich strukturiert testen und anschließend in den laufenden Betrieb übernehmen.

Einsatz im Betrieb

Im laufenden Betrieb nutzt die DKB insbesondere drei Funktionsbereiche von Aryza Evaluate:

• Parameter Engine: Periodische Berechnung von Sicherheiten, sowie individuelle Modelle zur Ermittlung der Risikoparameter wie PD, LGD und CCF.F
• Good Book: automatisierte Berechnung der Risikovorsorge für große Kreditbestände auf Basis der Risikoparameter (PD, LGD, CCF).
• Badbook-Bearbeitung: strukturierte Einzelbearbeitung auffälliger bzw. ausgefallener großer Engagements innerhalb desselben Systems.

Damit werden automatisierte Bewertung und manuelle Einzelfallbeurteilungen in einer gemeinsamen Arbeitsumgebung durchgeführt.

Ergebnis

Durch die Einführung von Aryza Evaluate reduzierte sich der manuelle Abstimmungsaufwand der DKB im operativen Betrieb. Bewertungen sind nachvollziehbar und können gegenüber Revision und Wirtschaftsprüfung einheitlich erläutert werden.

Anpassungen können abgestimmt und flexibel umgesetzt werden.

Die Risikovorsorge wird damit dauerhaft im regulären Abschlussprozess betrieben und nicht mehr projektartig organisiert.

Den stabilen Betrieb erkennt die DKB insbesondere an folgenden Punkten:

• strukturiertes BUG-Reporting
• planbare Pflege- und Wartungskosten
• verlässliche Lieferzeit der Risikovorsorge-Ermittlung
• konsistente Testergebnisse bei Versionswechseln

Kundenfeedback

Die Zusammenarbeit mit Aryza war und ist durchweg konstruktiv und ergebnisorientiert. Besonders hervorzuheben ist die professionelle und partnerschaftliche Kommunikation, die maßgeblich zum gemeinsamen Erfolg beigetragen hat. Wir schätzen das hohe Engagement sowie die Fähigkeit, auf unsere individuellen Anforderungen flexibel und lösungsorientiert einzugehen. Insgesamt blicken wir sehr zufrieden auf die Kooperation zurück und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Felix Fliegel, Fachbereichsleiter Kredit Consult der DKB